基金实时行情API 实时报价api 中国基金、美国基金、香港基金实时行情数据推送 WebSocket WEBSOCKET API 提供场内交易基金(ETF/LOF)的WebSocket实时行情数据流，完整推送基金实时价格、成交量、IOPV净值估值及盘口深度变化。数据覆盖股票ETF、债券ETF、商品ETF等全品类基金品种，毫秒级低延迟推送。

ETF基金 WebSocket 文档

iTick Fund WebSocket API 提供全球主流ETF基金最新数据的流式访问。您可以通过以操作形式发送指令来指定要使用的频道。当您订阅的频道中发生事件时，我们的 WebSockets 会发出事件以通知您。

我们的 WebSocket API 基于授权，授权可控制您可以连接到哪些 WebSocket 集群以及您可以访问哪些类型的数据。您可以登录查看包含您的 API 密钥并根据您的授权进行个性化的示例。

第 1 步：连接

使用高级计划，您将能够使用单个连接到集群。如果另一个连接同时尝试连接到集群，则当前连接将被断开。如果您需要同时连接到此集群的更多连接，您可以联系支持人员。

连接到集群：

wscat -c wss://api.itick.org/fund -H "token: 2abf6c0*************************dd8a1930a2f48ba14a"

连接后您将收到以下消息：

{
  "code": 1,
  "msg": "Connected Successfully"
}

第 2 步：验证

验证成功后，您将收到以下消息：

{
  "code": 1,
  "resAc": "auth",
  "msg": "authenticated"
}

验证失败，会断开连接，流程终止

{
  "code": 0,
  "resAc": "auth",
  "msg": "auth failed"
}

第 3 步：订阅

验证身份后，即可请求流。您可以在同一请求中请求多个流。

{
  "ac": "subscribe",
  "params": "QQQ$US,SPY$US",
  "types": "quote"
}

params：标的symbol$region，支持订阅多个，多个用英文逗号隔开，单个WS最大订阅数为500，超过则会被限制
types: 订阅的类型 depth：盘口、quote：报价、tick：成交、kline：K线（订阅1分钟参数：kline@1）
注意:kline@1目前只有高级以上、股票套餐支持

订阅成功返回内容。

{
  "code": 1,
  "resAc": "subscribe",
  "msg": "subscribe Successfully"
}

订阅失败返回内容。如下：分别是超出套餐计划最大数量，订阅参数错误。

{
  "code": 0,
  "resAc": "subscribe",
  "msg": "exceeding the maximum subscription limit"
}

{
  "code": 0,
  "resAc": "subscribe",
  "msg": "cannot be resolved action"
}

第 4 步：响应内容

iTick.org WebSocket 客户端必须能够每秒处理许多传入消息。由于 WebSocket 协议的性质，如果客户端从服务器获取消息的速度很慢，iTick.org 的服务器必须缓冲消息，并以客户端可以接收的速度发送消息。如果客户端长时间以太慢的速度消费消息， iTick.org的服务器端缓冲区可能会变得太大。如果发生这种情况，iTick.org 将终止 WebSocket 连接。如果您经常遇到这种情况，请考虑订阅较少的符号或频道。

订阅成功后数据按照如下内容发送。

成交响应内容

{
  "code": 1,
  "data": {
    "s": "QQQ$US",       // 标的`symbol$region`
    "ld": 3034.25,       // 最新价
    "v": 16742235,       // 成交量
    "t": 1731689407000,  // 时间戳 毫秒
    "type": "tick"       // 数据类型 tick、quote、depth
  }
}

报价响应内容

{
  "code": 1,
  "data": {
    "s": "QQQ$US",        // 标的`symbol$region`
    "ld": 3034.25,        // 最新价
    "o": 3034.27,         // 开盘价
    "h": 3034.92,         // 最高价
    "l": 3034.44,         // 最低价
    "t": 1731689407000,   // 时间戳 毫秒
    "v": 16742235,        // 当前交易日内成交量
    "tu": 3774688301.452, // 当前交易日内成交额
    "type": "quote"       // 数据类型 tick、quote、depth
  }
}

盘口响应内容

{
  "code": 1,
  "data": {
    "s": "QQQ$US",      // 标的`symbol$region`
    "a": [              // 盘口 ask
      {
        "po": 1,        // 盘口档位
        "p": 3034.01,   // 盘口价格
        "v": 10.6023,   // 盘口数量
        "o": 10.6023    // 盘口委托量
      }
    ],
    "b": [              // 盘口 bid
      {
        "po": 1,        // 盘口档位
        "p": 3034,      // 盘口价格
        "v": 20.9758,   // 盘口数量
        "o": 20.9758    // 盘口委托量
      }
    ],
    "type": "depth"     // 数据类型 depth
  }
}

K线响应内容

{
  "code": 1,
  "data": {
      "tu": 157513,       // 当前周期总成交额
      "c": 3059.39,       // 当前周期收盘价 
      "t": 1731660060000, // 周期时间戳 毫秒
      "v": 28,            // 当前周期总成交量
      "h": 3061.41,       // 当前周期最高价
      "l": 3055.24,       // 当前周期最低价
      "o": 3055.36,       // 当前周期开盘价
      "type": "kline@1",  // K线周期
      "s": "QQQ",         // 标的 symbol
      "r": "US"           // 标的 region
  }
}

t Kline 周期：周期 1分钟、2五分钟、3十五分钟、4三十分钟、5一小时、8一天、9一周、10一月

第 5 步：保持心跳

客户端向服务器发送,如果超过1分钟没有心跳，服务会在适当的时机后断开与客户端的链接，建议至少每30秒内发送一次心跳，保持与服务端的链接

{
  "ac": "ping",
  "params": "1731688569840"
}

服务端向客户端发送

{
  "resAc": "pong",
  "data": { "params": "1731688569840" }
}

ping、pong的时间戳需要保持一致